一、 FRR四大模块核心考点清单
（一） 信用风险管理
1. 信用风险基础概念：信用风险的定义、特征、分类，违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD）的基本含义与相互关系。
2. 信用产品风险特征：贷款、债券、信用证、保理等常见信用产品的风险点，表内表外业务的信用风险差异。
3. 信用风险评估方法：传统评估方法（5C原则：品德、能力、资本、抵押、环境）、信用评分模型、内部评级法（IRB）的核心逻辑与适用范围。
4. 信用风险缓释工具：抵押、质押、保证、信用衍生品（如CDS）的作用机制与监管要求，缓释工具的有效性判断标准。
5. 监管视角下的信用风险管理：巴塞尔协议中关于信用风险资本计量的标准法和内部评级法，信用风险组合管理的监管导向。
（二） 市场风险管理
1. 市场风险分类：利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险的定义与触发因素，交易账户和银行账户的市场风险差异。
2. 市场风险计量方法：缺口分析、久期分析、凸性分析在利率风险计量中的应用；VaR模型（方差 - 协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法）的原理、计算步骤与优缺点。
3. 市场风险监测与控制：限额管理（头寸限额、风险价值限额、止损限额等）的设定原则，市场风险对冲工具（期货、期权、远期合约）的运用策略。
4. 市场风险监管要求：巴塞尔协议对市场风险资本计量的标准法和内部模型法的规定，压力测试在市场风险管理中的应用。
（三） 操作风险管理
1. 操作风险定义与分类：操作风险的“四类事件”分类（内部欺诈、外部欺诈；就业政策和工作场所安全性；客户、产品和业务活动；实体资产损坏；业务中断和系统失败；执行、交割和流程管理）。
2. 操作风险评估方法：基本指标法（BIA）、标准法（SA）、高级计量法（AMA）的计算逻辑与适用条件，关键风险指标（KRI）的选择与监测。
3. 操作风险控制与缓释：内部控制制度的构建（职责分离、授权审批、流程优化），保险作为操作风险缓释工具的局限性，业务连续性计划的制定要点。
4. 操作风险资本计量：巴塞尔协议关于操作风险资本计提的规则，不同计量方法下资本要求的计算差异。
（四） 资产负债管理
1. 银行账户利率风险管理：利率敏感性缺口、久期缺口的计算与应用，利率变动对银行净利息收入和经济价值的影响，利率风险管理策略（缺口管理、久期管理）。
2. 流动性风险管理：流动性风险的定义与分类（融资流动性风险、市场流动性风险），流动性指标（流动性覆盖率LCR、净稳定资金比率NSFR、存贷比等）的计算与监管标准，流动性应急计划的核心内容。
3. 银行资本管理：资本的分类（核心一级资本、其他一级资本、二级资本），资本充足率的计算，巴塞尔协议Ⅲ关于资本监管的核心要求，资本规划与补充渠道。
4. 资产负债匹配策略：资产负债总量匹配、结构匹配、期限匹配的原则，利率市场化下资产负债管理的挑战与应对。
二、 FRR 60天备考计划
阶段一：基础夯实阶段（第1 - 25天）—— 通读教材 + 考点梳理
核心目标**：全面掌握四大模块基础知识点，搭建知识框架，标记重难点。
1. 第1 - 6天：信用风险管理
- 每天精读官方教材对应章节，梳理章节逻辑框架，标注核心概念和公式。
- 结合巴塞尔协议中信用风险相关内容，理解监管规则的底层逻辑。
- 完成每章节课后习题，检验基础知识点掌握程度。
2. 第7 - 12天：市场风险管理
- 重点攻克VaR模型的三种计算方法，手动推导简单例题，理解不同方法的适用场景。
- 区分交易账户和银行账户的市场风险计量差异，整理各类市场风险对冲工具的特点。
- 整理错题本，记录易混淆知识点（如缺口分析与久期分析的区别）。
3. 第13 - 18天：操作风险管理
- 熟记操作风险的“四类事件”分类，结合实际金融案例（如银行内部欺诈案例）加深理解。
- 对比三种操作风险资本计量方法的差异，掌握不同方法的计算步骤。
- 梳理操作风险控制的核心措施，建立“识别 - 评估 - 控制 - 缓释”的逻辑链条。
4. 第19 - 25天：资产负债管理
- 重点掌握LCR、NSFR等流动性指标的计算，牢记监管标准数值。
- 理解资本充足率的计算公式，区分不同层级资本的构成。
- 结合利率市场化案例，分析资产负债匹配策略的应用，完成教材对应章节的综合练习题。
阶段二：强化提升阶段（第26 - 45天）—— 专项刷题 + 考点突破
核心目标**：通过专项刷题巩固知识点，攻克重难点，提升解题速度和准确率。
1. 第26 - 32天：模块专项刷题
- 按四大模块分类，刷FRR历年真题和模拟题，每天保证50 - 80道单选题的练习量。
- 针对错题，回归教材对应知识点，重新梳理理解，在错题本上标注错误原因（如概念混淆、公式记错、审题失误）。
- 总结高频考点对应的题型和解题技巧，如资本充足率计算、VaR模型应用等。
2. 第33 - 40天：跨模块综合刷题
- 做综合模拟卷，培养跨模块知识融合能力，适应考试中不同知识点交叉考查的特点。
- 重点关注“监管要求”相关的综合题，如巴塞尔协议对信用风险、市场风险、操作风险资本计量的统一要求。
- 控制做题时间，每一套模拟卷限时2小时，模拟真实考试节奏。
3. 第41 - 45天：重难点突破
- 针对错题本中高频出错的知识点（如内部评级法、高级计量法、LCR计算），进行专项复习。
- 查阅权威解读资料，结合行业案例理解复杂知识点，避免死记硬背。
阶段三：冲刺模考阶段（第46 - 60天）—— 全真模考 + 查漏补缺
核心目标**：通过全真模考适应考试节奏，调整答题策略，弥补知识漏洞。
1. 第46 - 53天：全真模拟考试
- 每2天完成一套完整的FRR模拟卷，严格按照考试时间（2小时）和要求作答，不查阅资料。
- 模考结束后，认真分析试卷，计算各模块错题率，优先复习错题率高的模块。
- 总结答题技巧，如先易后难、合理分配时间、审题时标注关键词等。
2. 第54 - 58天：回归教材 + 考点复盘
- 快速通读教材，重点看标记的重难点和错题对应的知识点，构建完整的知识体系。
- 复习错题本，重做错题，确保同类题目不再出错。
- 关注近期金融监管政策动态（如央行、银保监会发布的新规），了解政策变化对风险管理的影响。
3. 第59 - 60天：考前调整
- 做一套难度适中的模拟卷，保持答题手感，不要钻研偏题怪题。
- 调整作息，保证充足睡眠，梳理考试流程和注意事项（如携带证件、遵守考场规则）。
- 放松心态，避免过度焦虑，以最佳状态迎接考试。
